Индикатор Балансового Объема

Минимальный ТФ, с которого можно начинать торговлю по сигналам OBV – это часовой. Часто трейдеры наносят на панель On Balance Volume дополнительные уровни, указывающие на границы зон перепроданности и перекупленности актива. В этом случае индикатор можно использовать по принципу осциллятора. Индикатор индекс среднего направления движения помогает определить наличие ценовой тенденции. Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен.

Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности. Как и в случае конвертов скользящих средних, интерпретация полос Боллинджера основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Диапазоны Боллинджера обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора.

On Balance Volume наглядно показывает классическую «ошибку толпы». Если большинство трейдеров играют роль быков, то крупные игроки готовы обрушить рынок, чтобы заработать на стоп-лоссах. Далее видно, как объемы продолжают падать, но валютная пара развернулась и продолжает устанавливать новые максимумы. Несмотря на «отсутствие» покупателей по данным OBV, котировки EURUSD показывают сильный импульс. Рекомендуем установить и испытать индикатор Кайман для определения настроений рынка.

Как Выглядит Методика Расчета И Отображение Индикатора Obv

Повышающаяся (бычья) линия Взвешенного объема указывает, что объем более высокий в дни роста. Если цена аналогично повышается, то индикатор OBV может служить подтверждением ценового тренда вверх. В этом случае, повышающаяся цена это результат увеличенного спроса на рыночный инструмент, что является необходимым условием для уверенного восходящего тренда.

Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. На рисунке ниже показана полоса Боллинджера на дневном графике курса EUR/USD . Для расчета полосы использовалось 20 дневное простое скользящее среднее; верхняя и нижняя границы удалены от него на расстояние в два с половиной стандартных отклонения.

Следует отметить, что наиболее полезным для торговли является реальный биржевой объем на фондовых или товарных рынках. На рынке Форекс используется так называемый "тиковый объем", который имеет довольно относительное значение, но его тоже можно применять в торговле. Как видно из формулы, кривая индикатора может принимать положительные и отрицательные значения при затяжных трендах, указывающие на глобальную тенденцию рынка в текущий момент. OBV не имеет периода, применяя «сквозное» суммирование, показывающее накопительное значение объема.

Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти. Существует еще несколько более сложных инструментов, основанных на комбинации объема и цены.

Применение Индикатора В Торговле

High – максимальная цена свечи, Low – минимальная , Close – цена закрытия, Open – цена открытия. Где — значение индикатора OBV в момент , — предыдущее значение индикатора, — объём торгов в момент , — цены закрытия соответственно текущего и предыдущего периода. Если линия индикатора On Balance Volume растет вместе с ростом цены, то это является подтверждением восходящего тренда (см. рис. 2). Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, утверждающем, что изменения OBV опережают ценовые.

Все настройки можно оставить по умолчанию, так как они оптимальны и подходят для любого таймфрейма и торгового актива.

После нескольких лет разработки автор представил алгоритм в своей книге под названием «Новые стратегии для дневной торговли». Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перело­ма. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую, или с нисходящей на восходящую. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. Дж.Боллинджер рекомендует использовать 20 периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы.

Использование Obv В Торговле

Если цена пробивает вниз уровень поддержки и линия индикатора подтверждает пробой обновлением своего локального минимума — такой сигнал можно использовать для продажи. Если цена пробивает вверх сильный уровень сопротивления и линия индикатора обновляет при этом свой локальный максимум — этот сигнал можно использовать для покупки. Еще один плюс OBV для начинающих трейдеров – индикатор практически не имеет настроек, поэтому не требует поиска и подбора параметров.

Соответственно наличие восходящего тренда индикатора го­ворит нам о том, что наблюдается общая тенденция повыше­ ния OBV , то есть деньги вкладываются в ценности. Балансовый объем представляет собой нарастающую сумму значений объе­ма торгов. Он показывает, вкладываются ли средства инвесторов в ценную бумагу или выводятся из нее. Если же цена закрытия ниже предыдущей —весь дневной объем считается отрицательным. Фактически On Balance Volume измеряет скорость изменения цен и объемов.

Рис.7.96 Пример сопоставления индикатора OBV (верхняя линия) и кривой VA (внизу). Ее резкое повышение в ноябре следует рассматривать как ложный сигнал. Если же цена закрытия совпала с предыдущей, показатель Балансового Объема остается неизменным.

• Успешная торговля на основе краткосрочного анализа OBV требует от трейдера быстрых и решительных действий.
• Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.
• "Применить к" — выбирается цена, на основании которой будет рассчитываться линия индикатора.
• — индикатор складывает объемы при росте и вычитает их при падении.
• В процессе построения графика OBV образует фигуры, анализ которой позволяет оценить наличие поддержку текущего тренда со стороны профессиональных участников.

Крупные инвесторы начинают выводить средства с рынка (продавать актив). Следовательно, это приведет к падению стоимости актива и развитию нисходящей тенденции. Напомним, что балансовым объемом рынка называют общую сумму объема торгов. Данный показатель отражает информацию о наличии и размере инвестиций, а также о выводе средств с рынка. Во втором случае перелома тенденция OBV переходит в неопределенную и остается таковой на протяжении более трех дней.

Часто случаются ситуации, когда кривая линия On Balance Volume идет вразрез с линией цены на графике. Такая картина называется дивергенцией рынка, или, говоря простыми словами – расхождением сигналов. Когда индикатор балансового объема движется направо и не делает достаточно сильных поднятий и падений, это сомни­ тельный тренд. Можность работать с параметром, который отражает актив­ ность котировок. Поэтому индикатор балансового объема можно применять и на валютном рынке.

Если цена движется вверх, в то время как линияOBVпадает — это говорит о наличии дивергенции. Эта дивергенция предполагает, что восходящий тренд не столь силен, как кажется на первый взгляд, и она должна восприниматься как предупредительный сигнал, что тренд скоро развернется. On Balance Volume, фактически выражает скорость изменения цены и объема и образован на принципе, что изменения OBVпредшествуют изменению цены. За счет большой популярности индикатора при теханализе сегодня он включен по умолчанию в большинство торговых терминалов, где его достаточно активировать и настроить для удобства отображения. Дивергенция (лат. divergere — расхождение) возникает при несоответствии экстремумов линии индикатора и графика цены. — подтверждение тренда (где каждый новый экстремум на графике цены дублируется на индикаторе).

Если линия индикатора снижается вместе с падением цены, то это является подтверждением нисходящего тренда. Когда тенденция индикатора On Balance Volume меняется на восходящую или нисходящую, происходит так называемый «прорыв». Поскольку прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах OBV вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва OBV вниз. Главный недостаток индикатора – большое количество ложных сигналов. Кроме этого, на валютном рынке в его расчете используется тиковый объем, поэтом OBV советуют использовать только на внутридневных графиках. On Balance Volume на сегодняшний день остается одним из первых индикаторов для определения положительных или отрицательных денежных потоков.

Индикатор Балансового Объема отображает ценовые колебания с учетом изменений объема торговли за определенный период времени. Он был разработан еще в 60-х годах прошлого века инвестором и финансовым аналитиком Джозефом Гранвилом , но остается актуальным и на сегодняшний день. Дивергенции OBV первыми экстремумами расхождений подтверждают текущий тренд. На картинке видно, как падение рынка проходит при сохраняющемся высоком спросе OBV.

Если кривая линия объема идет вниз, то это признак медвежьего тренда. Отвечает за стиль, в котором будет выполнена кривая линия индикатора на графике. Рисунок 3.7.1 в подтверждение наших слов изображает гра­ фик балансового объема для швейцарского франка. Индикатор балансового объема находится в нисходящем тренде (в целом, идет распродажа), когда каждый новый пик и каждый новый минимум ниже предыдущего. Если +DI поднимается выше -DI и анализируется дневной период, этой точкой будет являться максимальная цена дня в который произошло пересечение. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка - минимальная цена дня в который произошло пересечение.

В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ. Во втором случае перелома, тенденция OBV переходит в неопределенную и остается таковой на протяжении более трех дней. Во втором случае перелома тенденция OBV переходит в неопределенную и остается таковой на протяжении более трех периодов. Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перелома. Перелом в тенденции индикатора On Balance Volume может произойти двумя способами. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую или с нисходящей на восходящую.

Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams %R обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх (см. рисунок - пример индикатора Williams %R). Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам.